Risolto: Come Risolvere Gli Errori Di Misurazione Nei Modelli PDF Non Lineari.

Layout di errore di misura non lineare

XIAOHONG CHEN, HAN HONG e DENIS NEKIPELOV1

Parole chiave: errore in un modello lineare vario o non lineare, classico o non attraente

errori di misura, errori di attenuazione, variabili strumentali, misure ambigue,

procedura, campionamento affidabile

Classificazione JEL: C1, C3

# 1 La necessità di errori di misurazione

Gli errori di misurazione nei dati monetari sono onnipresenti ed essenziali. La presenza di deviazioni nelle misurazioni

si collega a parametri distorti e incoerenti di una polizza assicurativa e porta a conclusioni errate

a vari livelli nei compiti economici. Il costo degli errori di misurazione nell’analisi di come vengono descritte le implicazioni empiriche delle teorie economiche attraverso il libro seminale di Milton

Il libro seminale di Friedman sulla teoria del reddito eterno della teoria del consumo.

(Friedman (1957)). Nel modello di Friedman, il consumo e il reddito di Friedman hanno una componente affidabile sia costante che temporanea, che può essere causata da errori quantitativi o movimenti effettivi. La marginalità del mercato rispetto alla propensione al consumo pone la regione stabile del consumo sopra la componente costante delle commissioni. Friedman ha mostrato che, a causa di un preciso bias di smorzamento, il coefficiente di pendenza associato alla regressione seguita nell’uso del reddito osservato potrebbe probabilmente sottostimare la pendenza marginale come modalità correlata al consumo.

Lo spostamento nei modelli non lineari potrebbe essere più importante dello smorzamento dello spostamento nei layout lineari.

Usando la scomposizione di piccoli errori, Chesher (1991) ha ottenuto una strategia di approssimazione perché –

risponde all’errore in ciascun modello di regressione non lineare quando viene misurato questo regressore che ha errore

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e le distribuzioni degli errori di dimensione potrebbero benissimo non essere necessariamente le più comuni. L’approssimativo contrastato

dipende dai tipi di tutte le funzioni di regressione associate

1 Facoltà di Economia presso la New York University, la Stanford University e tipicamente l’Università della California a Berkeley, Stati Uniti. I romanzieri riconoscono i risultati positivi dello studio attraverso il processo di supporto a NSF con la Sloan Foundation e Tim Armstrong

per supportare lo studio. È un editoriale per il Journal of Economic Literature? Si applica il normale avviso importante.

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