Как самостоятельно исправлять ошибки в интерпретации моделей векторных ошибок?

Если в вашей системе есть точка зрения модели для исправления интерпретации векторных ошибок, потребители надеются, что это руководство пользователя поможет вам.

< /p>

Рекомендуется

1. Скачать Fortect

2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить сканирование.

3. Перезагрузите компьютер и подождите, пока он завершит сканирование, а затем снова следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить все вирусы, обнаруженные при сканировании компьютера с кодом Fortect.

Ускорьте свой компьютер сегодня с помощью этой простой в использовании загрузки. г.

Модель векторной команды ошибок (VEC) представляет собой VAR с ограничениями, предназначенный только для использования с нестационарными путями, которые известны для того, чтобы действительно постоянно коинтегрироваться. Член коинтеграции рассматривается как корректирующий член, потому что отклонение в долгосрочном равновесии постепенно корректируется любой серией частичных краткосрочных корректировок.

Модификация векторной ошибки (VEC) Товар — это ограниченная модель VAR, которую вы должны использовать с нестационарными сериями, которые, как известно, более коинтегрированы. Вы можете проверить коинтеграцию с другим VAR, получая любой дополнительный объект точек, представление уравнения объекта с использованием методов нестационарной регрессии или с групповым объектом (см. «Коинтеграционный тест»).

VEC раскрывает отношения коинтеграции, которые встроены в спецификации портативного устройства, поэтому в текущем долгосрочном периоде он часто ограничивает поведение эндогенных переменных конвергенцией до их коинтеграции, при этом обеспечивая динамическое сокращение времени. Адаптация этого термина. Член коинтеграции часто называют временем коррекции члена ошибки, потому что альтернатива долгосрочного равновесия значительно корректируется последовательностью краткосрочных корректировок. Возьми

Рассмотрим телосложение с двумя переменными на самом простом уровне, на котором речь идет о коинтегрирующем уравнении, избегая при этом запаздывающих разностных членов. Метод коинтеграции:

(44,39)

(44.40)

Поскольку спецификация VEC полностью коинтегрирована с получить серию, вы должны сначала выполнить пробное предложение по коинтеграции Йохансена, как описано выше, и описать это конкретное количество коинтеграционных отношений. Вы должны быть готовы предоставить эту информацию как часть спецификации VEC.

Чтобы связать все VEC, нажмите кнопку на панели инструментов VARs и в результате выберите спецификацию статической коррекции векторной ошибки на вкладке VAR / VEC Specification. Должна ли вся ваша семья получать ту же информацию на вкладке VAR/VEC Specification, что и для неограниченного VAR, кроме следующего:

… Возможно, нет необходимости включать требования или условие линейного тренда в поле редактирования экзогенного диапазона. Спецификация непрерывного роста для CVE должна быть определена на вкладке «Коинтеграция» (см. ниже). Отставание

… спецификация интервалов на телефон относится к смещению начала с дельта-членов VEC. Например, сокращение часто может содержать спецификацию «11», которая имеет задержанные члены первой разности в правой части VEC. Переписаны категории, в этом ВЭКе тоже есть ВАР с двумя задержками. Чтобы получить отличный номер EEC. анализ с задержкой, первые члены эффекта равны, укажите задержку хоть “0 0”. постоянный

â € ¢ Тенденции, а также информацию о телефонах для VEC следует сообщать вместе с вкладкой Co-integration. Вы должны выбрать одно из пяти трендовых желаний Йохансена (1995), описанных ниже. Спецификация детерминированного тренда. Также необходимо ввести строку о коинтеграции родственников в соответствующее поле ввода. Это число в идеале должно быть меньшим положительным целым числом по отношению к этому количеству эндогенных переменных, связанных с VEC.

â € ¢ Если вы хотите наложить ограничения на отношения коинтеграции и на коэффициенты соответствия, используйте вкладку Ограничения. Подробнее об этих ограничениях см. в разделе Ограничения VEC. Обратите внимание, что наши собственные значения на этой вкладке отображаются серым цветом, если вы щелкнули спецификацию векторной коррекции ошибок на вкладке спецификации VAR/VEC.

Когда вы закончите с общим диалогом, просто нажмите OK, чтобы процитировать VEC. На этих лестницах оценивается модель VEC. На начальном этапе мы рисуем отношения коинтеграции из метода Йохансена человека, используемого в этом тесте на коинтеграцию. Затем мы строим каждый член исправления ошибок из наших предполагаемых коэффициентов коинтеграции и оцениваем VAR, появляющуюся в первых разностях, включая мои выражения исправления ошибок в качестве регрессоров.

Вторая страница, связанная с выходными отчетами перечисляет точную VAR всего второго этапа выше всех остальных. Их дисперсию, включая уровни исправления ошибок, оцененные на нашем первом этапе. Заданные условия исправления ошибок: CointEq1, CointEq2 и т.д. в выводе. Например, некоторые из этих продуктов или услуг имеют тот же формат, что и некоторые бесчисленные выходные данные VAR. Объяснять â € œEvaluated edition, â € с находится в. В нижней части расходов на обслуживание vec вы можете увидеть два мнения журнала удачи, которые были зарегистрированы в системе. Начальное значение с обозначением логарифмического правдоподобия (т.е. (44.11). Это оценка вероятности дров для неограниченных VAR. Логарифмическая способность представляет собой значение, рассчитанное с использованием матрицы пассивной ковариации без поправки на степени свободы. Логарифм этого значения емкости сравним, когда вам нужно, с индивидуальным определением, сообщаемым во время коинтеграции. И

Звонки, доступные для VEC, в основном такие же, как описано выше для VAR. Мы, без сомнения, упомянем здесь только те, которые могут быть уверены в VEC.

новое отображает коинтеграцию монитор соотношений, даже если носить в VEC. Супермаркет оценил этот метод коинтеграции отношений как мыльную оперу, озаглавленную в рабочем каталоге «Концовки». Это создает и отображает безымянный объект класса, который содержит все оцененные коинтегрирующие соединения в виде именованной последовательности. Эти серии называются COINTEQ01, COINTEQ02 и т. д.

Чтобы создать фактический прогноз на основе вашего собственного VEC, щелкните новый прогноз редактирования на панели инструментов и заполните доступное диалоговое окно, как обычно. “Прогноз”

Различные оценки VAR / VEC, скорее всего, будут восстановлены с помощью клиентов данных командной строки. Var Data Members предоставляет полный список элементов данных, доступных для целей VAR. Здесь мы хотели бы обратить ваше внимание на получение оценочных коэффициентов из VAR на VEC.

Коэффициенты VAR (без ограничений) можно, конечно, получить путем доступа к компонентам, связанным с двумерным массивом C. Первое измерение от C отправляет номер уравнения этого VAR, а второе измерение отправляет разнообразие переменной im. описывает одно и то же уравнение времени. Например, для C (2,3) это суммирующий коэффициент третьего регрессора, который появляется во втором уравнении VAR. Тогда коэффициент C (2,3) VAR с именем VAR01 mo должен быть ограничен командой

Чтобы изучить корреляцию между каждым элементом C, а также всеми оценочными отношениями, выберите VAR на панели инструментов.

… Первый индекс, созданный A, также является количеством уравнений в VEC, в сочетании со вторым индексом таблицы – это число, указывающее на каждое из наших коинтегрирующих уравнений. Например, А(2,1) — это коэффициент соответствия важнейшего уравнения коинтеграции в начале предстоящего уравнения всех ВЭК.

Ускорьте свой компьютер сегодня с помощью этой простой в использовании загрузки. г.

Interpret Vector Error Correction Model Eviews
Interpretare Le Visualizzazioni Del Modello Di Correzione Degli Errori Vettoriali
Interpretar Opiniones De Modelos De Correccion De Errores Vectoriales
Interpretar Eviews De Modelo De Correcao De Erro Vetorial
Tolka Vektorfelkorrigeringsmodeller
Interpreteer Vectorfoutcorrectiemodeloverzichten
Interpreter Les Evaluations Du Modele De Correction D Erreurs Vectorielles
Interpretowac Przeglady Modeli Korekcji Bledow Wektorowych
벡터 오류 수정 모델 보기 해석
Auswertungen Von Vektorfehlerkorrekturmodellen Interpretieren
г.