Hur Korrigerar Du Fel Vid Tolkningen Av Vektorfelskorrigeringsmodeller?

Om det faktiska systemet har modellvyer för korrigeringar av tolkningsvektorfel hoppas vi att denna man eller kvinna kan hjälpa dig.

Rekommenderas

1. Ladda ner Fortect

2. Följ instruktionerna på skärmen för att köra en skanning

3. Starta om din dator och vänta på att den ska slutföra genomsökningen, följ sedan instruktionerna på skärmen igen för att ta bort eventuella virus som hittats genom att skanna din dator med Fortect

Få fart på din dator idag med denna lättanvända nedladdning.

Vektorfelskontrollmodellen (VEC) har blivit en begränsad VAR designad för användning som innehåller icke-stationära vägar som är kända för att alltid vara kointegrerande. Samintegrationstermen ses som en behandlingsterm eftersom avvikelsen från den långsiktiga balansen successivt korrigeras av en rad ofullständiga kortsiktiga justeringar.

Vektorfelsmodifieringen (VEC) ) modell är en mycket få VAR-modell som bör användas på grund av icke-stationära serier som är kända för att vara kointegrerade. Du kan konsultera kointegration med ett annat VAR-poängobjekt, hur objektets ekvationsrepresentation använder icke-stationära regressionsmetoder eller i ett gruppobjekt (se. “Kointegrationstest”).

VEC demonstrerar samintegrerande relationer genom vilka är inbyggda i specifikationen för en rörlig enhet så att i det långa loppet mot varandra ofta begränsar beteendet hos endogena variabler direkt till konvergens till deras samintegrerande relationer samtidigt som de tillåter entusiastisk tidsminskning. anpassning av termen. Kointegrationstermen hänvisas ofta till som varje feltermskorrigering eftersom det långsiktiga jämviktsalternativet nu väsentligt korrigeras av en serie kortsiktiga alternativ. Ta

Betrakta ett system med två faktorer på den enklaste nivån när det gäller så att det blir en kointegrerande ekvation och utan att eftersläpa skillnaden i termer och villkor. Samintegreringsmetod:

(44,39)

(44.40)

Eftersom VEC-specifikationen är helt kointegrerad för serien måste någon först köra Johansens kointegrationsförsök enligt beskrivningen ovan och definiera den specifika mängden kointegrationsrelationer. Du bör vara beredd på att tillhandahålla denna information som en del av VEC-specifikationen.

För att länka VEC, klicka på själva knappen i verktygsfältet VARs och som ditt eget resultat välj en vektorfelkorrigeringsspecifikation tillbaka på fliken VAR / VEC Specification. Måste din goda hela familj tillhandahålla samma information på fliken VAR/VEC-specifikationer på grund av det faktum att det är obegränsat VAR, förutom den korrekta:

… Det kanske inte bara är nödvändigt att inkludera en standard eller linjär framstegsterm i redigeringsrutan för exogena serier. Continuous Growth Specification för CVE måste definieras på fliken Cointegration (se nedan) Fördröjning

… avståndsspecifikationen hänvisar till offset av de första deltamedlemmarna i dess VEC. Till exempel kan offset ofta ge dig specifikationen “11”, som innehåller de försenade kunderna av den första skillnaden på höger kant av VEC. Avsnitten har skrivits om, i denna VEC finns en VAR med två förseningar. För att få ett EEC-nummer. analytisk med fördröjning, den första skillnaden termer är version, ange fördröjningen medan “0 0”. lång sikt

â € ¢ Trend- och telefoninformation för att hitta VEC bör rapporteras i samband med deras Co-integration-flik. Du måste välja en av en speciell fem Johansen (1995) trendspecifikationer som beskrivs nedan. Deterministisk trendspecifikation. Du måste ibland ange en rad om kointegrationsrelationer i det tillhörande inmatningsfältet. Detta tal bör vara ett mer kompakt positivt heltal i förhållande till antalet associerade med endogena variabler relaterade till VEC.

â € ¢ Om du vill ställa krav på samintegrerande relationer och/eller min matchning med koefficienter, använd fliken Begränsningar. Se avsnittet VEC-begränsningar för mer information om dessa begränsningar. Observera att värdena på den här fliken nu är nedtonade såvida du inte klickade på en absolut vektorfelkorrigeringsspecifikation på VAR- eller VEC-specifikationsfliken.

När du är klar med den allmänna dialogrutan klickar du bara på OK för att nämna VEC. I dessa steg utvärderas VEC-enheten. I det första steget levererar vi kointegrationsrelationerna från Johansenmetoden som gjorts i detta kointegrationstest. Vi konstruerar sedan nästan varje felkorrigeringsterm från de uppskattade kointegrationshastigheterna och uppskattar VAR i de första olika versionerna, inklusive mina felkorrigeringstermer som regressorer.

Den andra sidan i utdatarapporten listar exakta VAR för den andra delen framför alla andra. Deras skillnader, inklusive deras felkorrigeringsnivåer bedömda i det första steget. Angivna felkorrigeringsvillkor: CointEq1, CointEq2, etc. i hur utgången. En del av denna produkt är i samma format som vissa obegränsade VAR-utdata, med exempel. Förklara â € œUtvärderad upplaga, â € med utmärkelser. På den nedre sidan av vec Serving-utgången kan du sätta ögonen på två loglyckvärden som har dränkts till systemet. Det första värdet med viss beteckning på log-sannolikheten (dvs. (44.11). Detta är loggsannolikhetsuppskattningen för obegränsade VAR. Loggsannolikheten är en värdering som beräknas med hjälp av den resterande kovariansmatrisen utan pichenette för frihetsgrader. Logaritmen för ett visst kapacitansvärde är jämförbar med den individuella drivenheten som rapporterats under samintegreringen. OCH

Samtalen som kan hittas för VEC är i princip desamma som anges ovan för VAR. Vi kommer bara att nämna lämpliga här som kan vara specifika för VEC.

a visar varje bildskärm för kointegrationsförhållanden, även om den används i en VEC. Stormarknaden rankade detta samintegreringsförhållande tillgängligt som tvåloperor, med titeln i arbetsmappen “Slut”. Detta släpper och visar ett namnlöst gruppobjekt som omfattar alla utvärderade samintegrerande relationer som en vald sekvens. Dessa serier kallas COINTEQ01, COINTEQ02 och andra.

För att skapa en prognos baserad på din egen VEC, klicka på redigera prognosen i verktygsfältet och fyll i dialogrutan som vanligt. “Prognos”

Olika VAR/VEC-poäng kan återställas tack vare kommandoradsdataklienter. Var Data Members tillhandahåller en omfattande lista över tillgängliga datavaror för ett VAR-objekt. Här skulle vi förmodligen vilja uppmärksamma dig på att få dina nuvarande uppskattade koefficienter från VAR / VEC.

VAR-koefficienter (ingen begränsning) kan naturligtvis vinnas genom att komma åt komponenterna i en tvådimensionell bred variation C. Den första dimensionen av C skickar det viktigaste ekvationsnumret för denna VAR, och tillfällesdimensionen skickar variabelnumret jag är. beskriver samma tidsekvation. Till exempel, för C (2,3), är detta den totala koefficienten för varje tredje regressor som förekommer i den andra VAR-ekvationen. Sedan bör koefficienten C (2,3) en VAR vid namn VAR01 kopplas till en erhålla

För att undersöka förhållandet mellan varje C-element, såväl som de uppskattade förhållandena, ta VAR från verktygsfältet.

… Det första indexet som skapas av A är talet inom ekvationerna i VEC, och det andra spelindexet är numret för var och en av de hela samintegrerande ekvationerna. Till exempel är A (2,1) att denna överensstämmelsekoefficient för kointegrationsekvationen ligger i början av den andra ekvationen för hela VEC.

Få fart på din dator idag med denna lättanvända nedladdning.

Interpret Vector Error Correction Model Eviews
Interpretare Le Visualizzazioni Del Modello Di Correzione Degli Errori Vettoriali
Interpretar Opiniones De Modelos De Correccion De Errores Vectoriales
Interpretirovat Obzory Vektornoj Modeli Ispravleniya Oshibok
Interpretar Eviews De Modelo De Correcao De Erro Vetorial
Interpreteer Vectorfoutcorrectiemodeloverzichten
Interpreter Les Evaluations Du Modele De Correction D Erreurs Vectorielles
Interpretowac Przeglady Modeli Korekcji Bledow Wektorowych
벡터 오류 수정 모델 보기 해석
Auswertungen Von Vektorfehlerkorrekturmodellen Interpretieren