Si votre propre système dispose de vues de modèle pour l’interprétation des erreurs vectorielles, nous espérons que ce guide de l’abonné pourra vous aider.
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Le modèle de contrôle d’erreur vectoriel (VEC) est également un VAR contraint conçu pour être utilisé avec les chemins non stationnaires connus pour être quotidiennement cointégrés. Le terme de cointégration est considéré comme un terme de traitement car l’écart par rapport à l’harmonie à long terme est progressivement corrigé par une série d’ajustements partiels à court terme.
Avez-vous plaisir à interpréter les résultats de la cointégration de Johansen dans EViews ?
La modification de l’erreur vectorielle ( VEC) est un modèle VAR spécifié qui doit être utilisé avec des séries non stationnaires connues pour être cointégrées. Vous pouvez étudier la cointégration avec un autre objet de notation VAR, chacune des représentations d’équation de notre objet en utilisant des méthodes de régression non stationnaires, ou via un objet de groupe (voir. “Test de cointégration”).
VEC démontre des relations de cointégration dans lesquelles elles sont intégrées dans la spécification d’un appareil mobile ou portable de sorte qu’à long terme, l’application limite souvent le comportement des variables endogènes pour la convergence vers leurs relations de cointégration tout en permettant une réduction du temps de modèle. adaptation du terme. Le terme de cointégration est souvent appelé la correction exacte du terme d’erreur parce que l’alternative d’équilibre à long terme est considérée comme significativement corrigée par une série de développements à court terme. Prenez
Considérez un système avec deux quantités variables au niveau le plus simple quand il s’agit si vous voulez une équation de cointégration et sans expressions de différence retardée. Méthode de cointégration :
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(44,39) |
(44.40) |
Comment les experts interprètent-ils un modèle de correction d’erreur ?
Étant donné que la spécification VEC est entièrement cointégrée pour la série, tout le monde doit d’abord exécuter l’offre d’essai de cointégration de Johansen comme décrit ci-dessus et définir cette grande quantité spécifique de relations de cointégration. Vous devez être prêt à fournir ces informations dans le cadre de la spécification VEC.
Pour lier le VEC, cliquez sur ce bouton dans la barre d’outils VARs et, comme résultat significatif, sélectionnez une spécification de correction d’erreur vectorielle opérant dans l’onglet VAR / VEC Specification. Est-ce que toute votre incroyable famille doit fournir les mêmes informations dans l’onglet Spécification VAR / VEC pour le VAR sans restriction, à l’exception de ce qui suit :
… Il n’est peut-être pas un peu plus nécessaire d’inclure un terme d’orientation standard ou linéaire dans la boîte d’édition des séries exogènes. La spécification de croissance continue pour CVE doit être définie dans l’onglet Cointégration (voir ci-dessous) Lag
Comment interprétons-nous un modèle de rectification d’erreur ?
… la spécification d’espacement fait référence à l’ensemble du décalage des premiers membres delta de l’ensemble de la VEC. Par exemple, le décalage peut souvent incarner la spécification “11”, qui contient les joueurs retardés de la première différence sur la zone du côté droit du VEC. Les sections ont été réécrites, dans cette VEC il y a un VAR en deux retards. Pour obtenir un numéro CEE. recherche web avec délai, les premiers termes de différence sont moyens, précisez le délai en “0 0”. phrase
â € ¢ Tendances et informations téléphoniques lorsque VEC doit être signalé en conjonction avec l’onglet Co-intégration exacte. Vous devez sélectionner l’une de nos cinq spécifications de tendance de Johansen (1995) décrites ci-dessous. Spécification de tendance déterministe. Vous devez saisir une ligne sur les relations de cointégration dans le champ de saisie équivalent. Ce nombre doit être un nombre entier positif réduit par rapport au nombre apparenté aux variables endogènes liées à la CVE.
â € ¢ Si vous souhaitez imposer des inconvénients sur les relations de cointégration et/ou mes coefficients d’installation, utilisez l’onglet Contraintes. Voir la section Restrictions VEC pour plus de détails sur ces restrictions. Notez que les valeurs de cet onglet de conseil sont grisées, sauf si vous avez cliqué sur une spécification de correction d’erreur vectorielle fonctionnelle dans l’onglet de spécification VAR et VEC.
Lorsque vous avez terminé avec la boîte de dialogue générale, cliquez simplement sur OK pour couvrir le VEC. Au cours de ces étapes, l’élément VEC est évalué. Dans la première étape, nous fournissons les relations de cointégration de la méthode de Johansen d’occasion dans ce test de cointégration. Nous construisons ensuite pour chaque terme de correction d’erreur à partir des pourcentages de cointégration estimés et estimons le VAR dans les premiers numéros, en incluant mes termes de correction d’erreur comme régresseurs.
Comment calculez-vous Vecm trouvé dans EViews ?
La deuxième page des listes de tests de sortie le VAR exact de la deuxième plate-forme au-dessus de toutes les autres Leurs différences, y compris nos propres niveaux de correction d’erreurs évalués lors de la première étape. Conditions de correction d’erreur spécifiées : CointEq1, CointEq2, etc. dans la sortie d’une personne. Une partie de ce produit est dans le même format que certaines sorties VAR sans restriction, par exemple. Expliquer â € œÉdition évaluée, â € avec les honneurs. En bas de la sortie vec Serving, vous pouvez rencontrer deux valeurs de log chance qui ont été trempées dans le système. La première valeur avec toute la désignation de la log-vraisemblance (c’est-à-dire (44.11). Il s’agit de l’estimation du log de probabilité de recevoir des VAR illimités. Le log de vraisemblance est une équité calculée à l’aide de la matrice de covariance résiduelle sans correction statique des degrés de liberté. Le logarithme de cette valeur de capacité est comparable à l’inspiration individuelle rapportée lors de la cointégration. ET
Les appels à votre disposition pour VEC sont fondamentalement les mêmes que ceux expliqués ci-dessus pour VAR. Nous ne mentionnerons sur ce site que ceux qui peuvent être spécifiques au VEC.
Comment interprétez-vous les résultats de la cointégration de Johansen dans EViews ?
a affiche un moniteur de ratios de cointégration approprié , même s’il est utilisé dans un CVE. Le supermarché a évalué cette relation de cointégration ainsi que des soapoperas, intitulés dans le dossier de travail “Endings”. Cela apporte et affiche un objet de groupe sans nom qui implique toutes les relations de cointégration évaluées en tant que séquence appelée. Ces séries sont appelées COINTEQ01, COINTEQ02, par exemple.
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Pour créer une prévision basée sur votre propre VEC, cliquez sur Modifier la prévision dans la barre d’outils et remplissez les boîtes de dialogue comme d’habitude. “Prévisions”
Divers scores VAR / VEC peuvent être récupérés en tant que clients de données en ligne de commande. Var Data Members fournit une liste complète des bits de données disponibles pour un objet VAR. Ici, nous voudrions sans aucun doute attirer votre attention sur l’obtention actuelle des coefficients estimés de VAR / VEC.
Les coefficients VAR (sans limitation) peuvent bien entendu être collectés en accédant aux composantes d’une série bidimensionnelle C. La première dimension de C envoie le type de numéro d’équation de ce VAR, et la dimension moment envoie le numéro de variable im . décrit une même équation du temps. Par exemple, pour C (2,3), il s’agit du coefficient global de ce troisième régresseur qui apparaît dans la deuxième équation VAR. Alors le coefficient C (2,3) un VAR nommé VAR01 modoit être lié à une demande
Pour examiner la relation entre chaque élément C, ainsi que les ratios estimés, sélectionnez VAR dans la barre d’outils.
… Le premier indice créé par A est le nombre lié aux équations dans le VEC, et le deuxième indice de table est le nombre de chacune de certaines de nos équations de cointégration. Par exemple, A (2,1) est le coefficient de conformité de l’équation de cointégration utilisant le début de la deuxième équation de pratiquement toutes les CVE.
Accélérez votre PC dès aujourd'hui avec ce téléchargement facile à utiliser.Comment écrivez-vous pour interpréter les résultats de la cointégration de Johansen dans EViews ?
Les EViews originaux publient deux statistiques : les statistiques de trace sans parler des statistiques Max Eigen.Le critère de rejet est presque n’importe quel niveau de 0,05.Le rejet de l’hypothèse nulle peut être signalé par un astérisque (*).Rejetez l’hypothèse nulle si la valeur de capacité est inférieure ou égale à 0,05.
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